dc.contributor.author | Pham, Dinh Quang | |
dc.coverage.spatial | Norway | nb_NO |
dc.date.accessioned | 2017-12-14T12:56:03Z | |
dc.date.available | 2017-12-14T12:56:03Z | |
dc.date.issued | 2017-12-14 | |
dc.identifier.isbn | 978-82-537-9659-8 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/2471833 | |
dc.description.abstract | X-12-ARIMA har vært brukt i Statistisk sentralbyrå i mange år som et verktøy for sesongjustering. Det er en ikke parametrisk metode, der trend- og sesongkomponent blir estimert ved glidende gjennomsnittsteknikk, ikke modeller. Vi får dermed estimerte verdier for trend-, sesongkomponent og sesongjusterte tall uten usikkerheter. Pfeffermann har laget en metode for å anslå disse usikkerhetene. Vi anvender denne metoden for å beregne usikkerheter av trend og sesongjusterte tall for prosent arbeidsledige totalt. Vi beregner også usikkerhetene for 3-måneders glidende gjennomsnitt og 3-månedersendring av sesongjusterte tall. Variansestimeringen tar hensyn til korrelasjonen til utvalgsfeil som kommer fra en roterende panelundersøkelse. | nb_NO |
dc.language.iso | nob | nb_NO |
dc.publisher | Statistisk sentralbyrå | nb_NO |
dc.relation.ispartofseries | Notater / Documents;2017/44 | |
dc.rights | Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no | * |
dc.subject | Dokumentasjon | nb_NO |
dc.subject | Metode | nb_NO |
dc.title | Variansestimering for sesongjusterte tall med X-12-ARIMA | nb_NO |
dc.type | Working paper | nb_NO |
dc.description.version | publishedVersion | nb_NO |
dc.subject.nsi | VDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Matematikk: 410::Statistikk: 412 | nb_NO |
dc.source.pagenumber | 22 | nb_NO |