Sesongjustering av utenrikshandel med varer. Dokumentasjon av ny metode

Abstract

Notatet inneholder fem kapitler. Kapittel 1 inneholder bakgrunnsinformasjon om statistikken utenrikshandel med varer. Kapittel 2 beskriver generell sesongjusteringsmetodikk, JDemetra+ og den nye IT-tekniske løsningen for sesongjusteringsrutinen. Kapittel 3 inneholder informasjon om gammel metode for sesongjusteringen og IT-teknisk løsning. Kapittel 4 beskriver metodiske valg i de nye sesongjusterte tallene. Til slutt presenterer vi i kapittel 5 analyser og resultater for hovedaggregater og viktige varer. SSB er i ferd med å gå over til en ny skybasert dataplattform. Derfor er sesongjusteringen utført med bruk av «Open source»-programvare, som R, Jupyterlab og JDemetra+. Programvaren JDemetra+ beskrives i kapittel 2.2. Det nye produksjonssystemet beskrives i kapittel 2.6. Et av de viktigste metodiske målene for det nye sesongjusteringsopplegget av utenrikshandel med varer var å i størst mulig grad følge beste praksis i «ESS Guidelines on Seasonal Adjustment» (2015). Kapittel 4 beskriver de viktigste punktene for beste praksis og hvordan de er oppfylt i statistikken. Å ta i bruk JDemetra+ i sesongjusteringen gjør det mye enklere å følge beste praksis, og er også bakgrunnen for at Eurostat i 2015 anbefalte denne programvaren for medlemslandene og den Europeiske Sentralbanken (ECB). I kapittel 4.1 beskriver kriterier for hva som kjennetegner god kvalitet i sesongjusterte tall, og i kapittel 4.2 ser vi på valg av additiv og multiplikativ modell i sesongjusteringen. Vi har tatt i bruk en ny kalenderjusteringsmetode. Kalendervariablene er definert etter JDemetra+ sin definisjon med norsk kalender. Begrunnelsene for disse valgene er blant annet funn i dataenes innsamlingsgrunnlag. Det er også en anbefaling i ESS guidelines å bruke nasjonal kalender i sesongjusteringen. Denne endringen gir store forbedringer i estimeringer og samtidig mer stabile sesongjusterte serier, dette er beskrevet i kapittel 4.3. Det er lagt inn en ny rutine for behandling av ekstremverdier, som vi beskriver i kapittel 4.4. Vi tar i bruk en metode der vi kombinerer bruk av predefinerte ekstremverdier og automatisk «outlier detection»1 for det siste året. Denne endringen er laget for å håndtere tallene for unormale perioder under koronakrisen godt, og tar hensyn til at sesongjusterte serier i størst mulig grad skal være stabile over tid. Vi har også forkortet lengden av serier som skal sesongjusteres. Tidligere gikk sesongjusteringen helt tilbake til 1989. I det nye opplegget skal vi i tråd med anbefalingene fra ESS guidelines korte ned lengden på seriene som justeres til fra og med 2005 for inneværende år. Dette er omtalt i kapittel 4.6. I datainnsamlingen for statistikken utenrikshandel med varer brukes den norske tollnomenklaturen, basert på det internasjonale Harmonized system (HS), og data publiseres på dette detaljeringsnivået. For publiseringsformål er imidlertid FNs standard for vareklassifisering (SITC), som disse tolldataene kobles mot, svært viktig grunnet bedre brukervennlighet. I SITC foreligger en hierarkisk relasjon mellom hovedaggregatene på ensifret nivå helt ned til femsifret varekode. Det har vært en viktig del av arbeidet med sesongjusteringen å vurdere på hvilket nivå seriene skulle sesongjusteres utover naturlige valg som totaleksport, totalimport og handelsbalansen. Vi har tatt hensyn både til kvaliteten i sesongjusteringen og arbeidsbelastningen ved antall serier som må vedlikeholdes ved publisering. Vi bestemte oss for å justere tidsseriene etter ensifret SITC og i tillegg å sesongjustere de viktige eksportvarene fisk, metaller utenom jern og stål, strøm, råolje og naturgass i gassform. Totaleksport og totalimport, samt handelsbalansen med varer er justert på indirekte måte. Totalt publiseres det 38 serier, der 23 er direkte og 15 serier er indirekte sesongjustert. Med direkte metode menes at tidsseriene for en total og tilhørende underaggregater alle er sesongjustert hver for seg. En indirekte metode er anvendt for totalen dersom tidsserier for de tilhørende underaggregater er sesongjustert direkte og det deretter er foretatt en aggregering til totalnivå. Dette er beskrevet i kapittel 4.7. I tråd med ESS guidelines er det også implementert en revisjonsrutine av typen «partial-concurrent», som omtales i kapittel 4.8. Rutinen går ut på å låse valgte ARIMA-modell og regresjonsvariabler i løpet av et publiseringsår. Ved nytt år skal alle valgene bli fristilt, og seriene blir testet på nytt. Dersom det viser seg at andre valg gir bedre kvalitet på sesongjusteringen, endres spesifikasjoner. Seriene i statistikkbanken vil oppdateres fire år tilbake i tid ved hver publisering. I det gamle opplegget reviderte vi hele serien.