Blar i Statistisk sentralbyrå på emneord "Økonometri"
Viser treff 1-20 av 23
-
Beregning av årsrelasjoner på grunnlag av økonometriske kvartalsrelasjoner
(Rapporter;2000/9, Report, 2000-04-03)Et alternativ til å estimere sammenhenger mellom årlige observasjoner av økonometriske størrelser er å beregne disse fra estimerte kvartalsrelasjoner. Ved å bruke en slik fremgangsmåte utnytter man datasetet bedre, siden ... -
Econometric analysis of labor supply in a life cycle context with uncertainty
(Discussion Papers;No. 21, Working paper, 1987)The paper considers a recent econometric approach for analysing labor supply in a life cycle context. The model we present extends MaCurdy's (1982) model in that the wage rate is assumed to depend on previous labor market ... -
En økonometrisk analyse av lagertilpasningen i norske industrisektorer
(Rapporter;1994/16, Report, 1994) -
En økonometrisk modell for norsk eksport av industrielle råvarer
(Rapporter;1995/2, Report, 1995) -
Estimering av en makrokonsumfunksjon for ikke-varige goder 1968-1991
(Rapporter;1994/9, Report, 1994) -
Estimering av investeringsrelasjoner med installasjonskostnader
(Rapporter;1994/30, Report, 1994) -
Evaluering av KVARTS: En makroøkonometrisk modell
(Rapporter;1986/23, Report, 1986-10-14) -
Fra brokar til bro
(Journal article; Peer reviewed, 2008)Trygve Haavelmos avhandling The Probability Approach in Econometrics fra 1944 kom til å spille en betydelig rolle for arbeidet ved Cowles Commission i Chicago for å gjøre økonomiske sammenhenger til gjenstand for stringent ... -
Haavelsmos makromodeller: endogene konjunkturer og inflasjonsteori
(Journal article; Peer reviewed, 2011)Trygve Haavelmo er mest kjent for utvikling av moderen økonometri. Hans øvrige forskningsbidrag som omhandler investeringsteori ble godt kjent internasjonalt, ikke minst gjennom hans bok på engelsk. Hans videre ... -
Have inflation targeting and EU labour immigration changed the system of wage formation in Norway
(Discussion papers;No.824, Working paper, 2015-10)Collective agreements have played a central role in the system of wage formation in Norway for more than fifty years. Although the degree of coordination achieved has been variable, pattern wage bargaining has been a ... -
Importmodellen i MODAG og KVARTS
(Rapporter;1990/20, Report, 1990-11-06) -
Indirect inference methods for stochastic volatility models based on non-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck processes
(Discussion Papers;601, Working paper, 2009)This paper aims to develop new methods for statistical inference in a class of stochastic volatility models for financial data based on non-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck (OU) processes. Our approach uses indirect inference ... -
Kvalitetsjusterte prisindekser for biler : en oversikt over metodiske tilnærminger
(Journal article, 2004)I de senere årene har det vært økende fokus på produkters «kvalitet» i konstruksjonen av prisindekser. Det er imidlertid ikke opplagt hvordan kvalitetsaspektet skal gripes an. På 1980-og 90 tallet ble det utviklet nye ... -
KVARTS -84 : Modellbeskrivelse og teknisk dokumentasjon av 1984-versjonen av KVARTS
(Rapporter;1987/3, Report, 1987) -
KVARTS-86 : A quarterly macroeconomic model, formal structure and empirical characteristics
(Rapporter;1989/2, Report, 1989) -
Labor Market Institutions and Wage Inequality in the OECD countries
(Discussion papers;826, Working paper, 2015-10)In this paper we attempt to investigate the effect on income inequality of some recent trends in the labour market, changes in regulations of temporary positions and the surge in immigration in many EU-countries. The ... -
Lønnsrelasjoner i en kvartalsmodell for norsk økonomi : En KVARTS-rapport
(Rapporter;1989/3, Report, 1989)Denne rapporten presenterer resultatene fra arbeidet med lønnsrelasjoner i tilknytning til Statistisk sentralbyrås makroøkonomiske modell for norsk økonomi, KVARTS. De er estimert lønnsrelasjoner for samlet lønnsvekst og ... -
Markov chains generated by maximizing components of multidimensional extremal processes
(Discussion Papers;No. 12, Working paper, 1985)A multidimensional inhomogenous extremal process is defined and it is demonstrated that it belongs to the class of pure jump Markov processes. Let {Z.(t)} be the j-th component of the process. Let {J(t)} be a finite state ... -
Monetarism and structural adjustment - The case of Mozambique
(Rapporter;1994/11, Report, 1994) -
Multivariate stochastic volatility models based on non-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck processes : a quasi-likelihood approach
(Discussion Papers;614, Working paper, 2010)This paper extends the ordinary quasi-likelihood estimator for stochastic volatility models based on non-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck (OU) processes to vector processes. Despite the fact that multivariate modeling of asset ...