Variansestimering for sesongjusterte tall med X-12-ARIMA

Abstract

X-12-ARIMA har vært brukt i Statistisk sentralbyrå i mange år som et verktøy for sesongjustering. Det er en ikke parametrisk metode, der trend- og sesongkomponent blir estimert ved glidende gjennomsnittsteknikk, ikke modeller. Vi får dermed estimerte verdier for trend-, sesongkomponent og sesongjusterte tall uten usikkerheter. Pfeffermann har laget en metode for å anslå disse usikkerhetene. Vi anvender denne metoden for å beregne usikkerheter av trend og sesongjusterte tall for prosent arbeidsledige totalt. Vi beregner også usikkerhetene for 3-måneders glidende gjennomsnitt og 3-månedersendring av sesongjusterte tall. Variansestimeringen tar hensyn til korrelasjonen til utvalgsfeil som kommer fra en roterende panelundersøkelse.